应尽快进入第二阶段,当前迫切需要增加仓位

napice2024-11-04资料文档191

资金利用率及杠杆的长期修正规划中明确划分了资金处于不同数量时的分级,自修正规划提出至今已有50天,当前仍处于第一阶段的中前期。

修正规划文中提出,第一阶段为降杠杆阶段,在资金数量变动的情况下采取固定仓位,当资金增加时,杠杆降低,反之,杠杆将增加。而第二阶段则是跟随资金变动绑定杠杆为4x,当资金增加时,杠杆不变,但整体仓位提升,反之,整体仓位将降低。

为什么要尽快进入第二阶段?

  1. 第二阶段非原始阶段,在遭遇极端行情时,第一阶段可充当缓冲层。

  2. 第二阶段风险更低,仓位跟随资金保持恒定4x杠杆,在未跌破第二阶段门槛值之前,都可以保持较为高效的收益率增长速率。

  3. 第一阶段为固定3200U总仓位,仓位不受资金变动影响,资金增长时,仓位不变,虽降低杠杆,但收益率增长速率无提升,资金降低时,杠杆将迅速增大,增加风险。

  4. 随着时间推移,需要部分收益提出用于支付生活成本,而第一阶段无法满足日常消费所需,需要在第二阶段中后期才可满足。

第二阶段不同资金的仓位

① 900U时总开仓量3600U,单笔1%为36U。

② 1000U时总开仓量4000U,单笔1%为40U。

③ 1100U时总开仓量4400U,单笔1%为44U。

④ 1200U时总开仓量4800U单笔1%为48U。

⑤ 1300U时总开仓量5200U单笔1%为52U。

⑥ 1400U时总开仓量5600U单笔1%为56U。

⑦ 1500U时总开仓量6000U单笔1%为60U。